اندیکاتور Bollinger bands یا باندهای بولینگر!
اندیکاتور Bollinger bands یک ابزار تکنیکال است که توسط جان بولینگر ابداع شده است و برای سنجش نوسانات بازار و شناسایی اشباع خرید و اشباع فروش کاربرد دارد.
اساساً این ابزار کوچک به ما می‌گوید که بازار ساکت است یا شلوغ و پر هیاهوست.
زمانی که بازار ساکت است، باندهای اندیکاتور به هم نزدیک‌اند و وقتی بازار شلوغ می‌شود باندها از همدیگر فاصله می‌گیرند.
به چارت زیر نگاه کنید. اندیکاتور بولینگرباندز روی نمودار قرار می‌گیرد، یعنی بر خلاف مواردی مثل RSI و Stochastic که بیرون چارت قرار داشتند، این اندیکاتور روی نمودار نمایش داده می‌شود.
با توجه به نمودار زمانی که بازار ساکت است باندها به همدیگر نزدیک شده‌اند، و و قتی روند آغاز می‌شود بازار باندها از هم فاصله می‌گیرند.
2 باند Bollinger Bands این اندیکاتور نوسان بازار را اندازه‌گیری می‌کنند و به همین دلیل با تغییرات بازار بصورت خودکار تطبیق می‌یابد.
باندهای Bollinger Bands
اندیکاتور Bollinger Bands دارای 3 خط است که بر روی چارت رسم می‌شوند:
- خط بالایی
- خط میانی
- خط پایینی
خط میانی در حقیقت میانگین متحرک ساده (SMA)است.
در بسیاری از برنامه‌های نمایش نمودار عدد پیش‌فرض برای این اندیکاتور دوره‌ی 20 روزه است. بسیاری از معامله‌گران از همین عدد استفاده می‌کنند امّا شما می‌توانید از دوره‌های دیگر هم استفاده نمایید تا عملکرد اندیکاتور را با توجه به روش و نیاز خود شخصی‌سازی کنید.
باند بالایی و باند پایین Bollinger Bands بصورت پیش‌فرض نشان‌دهنده 2 انحراف استاندارد بالاتر و 2 انحراف استاندارد پایین‌تر از خط میانی هستند.
اگر بخاطر آشنا نبودن با انحراف استاندارد وحشت کردهاید، اصلاً نترسید!
مفهوم انحراف استاندارد اینست که پراکندگی اعداد را اندازه‌گیری می‌نماید.
در صورتی که خط بالایی و خط پایینی هر کدام بجای 2 انحراف استاندارد به اندازه‌ی 1 انحراف استاندارد فاصله داشتند، از لحاظ آماری یعنی 68% از تحرکات قیمتی که اخیراً صورت گرفته در محدوده این 2 باند هستند.
فاصله 2 انحراف استاندارد از لحاظ آماری بدین معناست که 95% از تحرکات قیمتی اخیر در محدوده‌ی این دو باند قرار گرفته است.
بنابراین هر چقدر تعداد انحراف استاندارد بیشتر باشد، قیمت‌های بیشتری در محدوده 2 باند قرار خواهند گرفت.
نیاز نیست که شما در مسائل آماری مربوط به Bollinger Bands عمیق شوید. مهم اینست که بدانید چگونه از این اندیکاتور بدرستی استفاده کنید.
شکسته شدن اندیکاتور Bollinger Bands
اول از همه، بدانید که قیمت تمایل دارد که در درون فاصله میان 2 باند Bollinger Bands حرکت کند.
با توجه به نمودار زیر، آیا قادرید که جهت حرکت نمودار را در آینده حدس بزنید؟
اگر گزینه کاهش قیمت را انتخا کرده اید، حق با شماست! همانطور که میبینید قیمت با باند میانی بازگشته است.
چیزی که الان مشاهده کردید Bollinger Bounce کلاسیک است. در این حالت قیمت به باند بالایی برخورد کرد و دوباره بازگشت که در این حالت باندها مانند حمایت و مقاومت داینامیک عمل می‌کنند.
هر چقدر بازه زمانی شما بزرگتر باشد این باندها قوی‌تر خواهند بود.
استفاده از این باندها بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک زمانی که بازار رنج است، یک استراتژی موثر است. در این زمان حتماً به عرض باند دقت داشته باشید.
در زمان فاصله گرفتن باندها از هم، از معامله کردن با استفاده از Bollinger bonds اجتناب کنید. بخاطر اینکه قیمت دیگر تمایلی ندارد که در داخل باندها حرکت کند.
فشردگی بولینگر:
زمانی که باندها به هم نزدیک شده و فشرده شوند باید آماده‌ی شکسته شدن آنها بود. اگر پس از فشردگی نمودار باند بالایی را قطع کند، احتمالاً حرکت صعودی ادامه دار باشد.
در صورتی که نمودار باند پایینی را قطع کند، احتمالاً روند نزولی ادامه دار است.
با توجه به شکل بالا که مربوط به پتروشیمی نوری در تاریخ آبان تا آذر 98 است، باندها به شدت فشرده شده اند و قیمت به باند بالایی را شکسته است. با توجه به این اطلاعات احتمال می‌دهید که سهم به کدام سمت حرکت کند؟
اگر حدس شما حرکت صعودی بود، درست گفته‌اید! فشردگی بولینگر به این شکل کار می‌کند. این استراتژی جوری طراحی شده که به محض شروع روند با آن همراه شود.
این اتفاقات و یافتن روند چیزی نیست که هر روز تکرار شود، امّا اگر دائماً بازار را بررسی کنید ممکن است بتوانید در هفته چند بار روندی را شناسایی و با آن همراه شوید.
استراتژی‌های زیاد دیگری هم هستند که با استفاده از اندیکاتور Bollinger Bands می‌توان از آنها استفاده کرد. اما دو استراتژی توضیح داده شده پر کاربردترین‌ها بودند.
وقت آن است که نمودار خود را باز کرده و با استفاده از Bollinger Bands سهم های خود را بررسی کنید. حتی می‌توانید پارامترهای مختلف را نیز بر روی نمودار آزمایش کنید.