اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) مانند اندیکاتور RSI یک oscillator (نوسان‌گر) است برای تشخیص انتهای روند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
این اسیلاتور بر مبنای تئوری‌های زیر کار می‌کند:
- در یک روند صعودی، قیمت برابر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن قبلی قرار می‌گیرد.
- در یک روند نزولی، قیمت برابر یا پایین‌تر از قیمت بسته شدن قبلی قرار می‌گیرد.
استوکستیک تحرکات قیمتی را اندازه‌گیری می‌کند. اگر یک موشک را در نظر بگیرید که در حال بالا رفتن است، بلاخره در یک جا این موشک باید سرعتش را کم کند، قبل از اینکه سرعت این موشک کم شود شتابش کم می‌شود.
اندیکاتور استوکستیک (Stochastic) از یک دوره زمانی استفاده می‌کند تا با مقایسه آن با قیمت بسته شدن فعلی احتمال ادامه روند فعلی را بسنجد.
استاکستیک دارای 2 خط که تفاوت آنها صرفاً در اینست که یکی از آنها نسبت به تغییرات قیمت سریعتر واکنش نشان می‌دهد.
اندیکاتور استوکستیک به ما می‌گه که چه زمانی سهم اشباع فروش و یا اشباع خرید شده است. این اندیکاتور عددی بین 0 تا 100 را نمایش می‌دهد.
زمانی که این اندیکاتور عددی بالاتر از 80 را نشان دهد، یعنی احتمال دارد که سهم اشباع خرید شود.
زمانی که این اندیکاتور عددی پایین‌تر از 20 را نمایش دهد یعنی احتمال دارد که سهم اشباع فروش شود.
بعنوان یک قانون کلی ما سعی می‌کنیم در اشباع فروش خرید کنیم و در اشباع خرید فروش خود را انجام دهیم.
به شکل بالا مروبط به نمودار فولا از آذر تا اسفند سال 96 است. اندیکاتور برای دوره‌ای از زمان اشباع فروش و پس از آن اشباع خرید را نشان داده است.
با توجه به شکل بالا می‌توانید حدس بزنید که قیمت به کدام سمت می‌رود؟
اگر حدس زدید که قیمت شروع به افت می‌کند، قطعاً حق با شماست!
بخاطر اینکه سهم اشباع خرید شده بود پس از مدتی افت سهام شروع شد. این پیشبینی، استفاده از اصول اساسی استوکستیک بود.
بسیاری از معامله‌گران بورس با روش‌های مختلفی از استوکستیک (Stochastic) استفاده می‌کنند، اما هدف اصلی این اندیکاتور پیشبینی اشباع خرید و اشباع فروش در آیند است.
استوکستیک (Stochastic) می‌تواند برای مدتی طولانی بالای 80 و یا پایین 20 باشد. بنابراین به محض اینکه این اندیکاتور سیگنال اشباع فروش یا اشباع خرید داد وارد معامله نشوید!